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商业银行利率市场化的布局 主讲：张宇 Andy Zhang Duration：7 hours 第一章：利率市场化带来的新机会（3hours, half day） 一．利率市场化后带来的新的业务模式 Ａ．从香港摩根大通（JP Morgan ＨＫ）的成功讲起 １.存款利率的多样化－因需求确定利率和周期的模式 ２.贷款利率－根据业务属性和具体周期确定时间曲线利率的模式 ３.商业银行利润的爆发－新信贷群体的开发 Ｂ．套利类业务的兴起 １.高存款利率下的流动性质押 ２.地域间的存款差的形成 ３.贸易中的套利模式 Ｃ．利率市场化下的银证结合模式 １.证券质押业务－银证结合模式的基础 ２.银行－资产管理公司－投行 ３.差价合约 ４.证券类融资模式的应用 ５.几何基数增长的利润率 6.银证结合模式带来的衍生业务 Ｄ．利率市场化下的商业保理融资 １.信用证下融资 ２.专业领域的合作模式 Ｅ．利率市场化下的供应链金融 １.如何委托专业公司进行市场开发 ２.供应链融资模式的利率确定方法 ３.时间节点与利率． ４.产融结合模式 二．利率市场化的商业操作模式 Ｆ．从边际成本谈商业银行的获利模式变化 １.边际成本对商业银行发展的决定性作用 ２.边际成本与银行利率的关系 3.平衡风险加权（风险权重）与利率的关系－新模式 ４.如何根据边际成本实现银行业务的高速发展－摩根大通模式 Ｇ．中国人民币国际化与利率市场化 １.人民币国际化对利率市场化的要求 ２.中国央行的多目标混合管理模式 Ｈ．通胀预期下的中国商业银行与利率市场化 １.疫情下的经济政策和央行调控 ２.高隐性通胀下商业银行的发展策略探究 ３.高通胀是世界普遍现象 ４.通胀－产品价格－风险－周期－利率 第二章： 利率市场化带来的挑战与监管难点（3hours, half day） Ａ. 利率市场化对风险评估体系的冲击 １.风险监控成本的控制 ２.多元化信贷模式下的宏观风险把控 3. 风险评估模型的建立及相关参数的调整 ４.真风控的实现 ５.人工智能在多元化信贷场景中的成功应用 ６.大数据时代－利率市场化－创新金融 ７.例：军备定单式的信贷模式 ８.时间线下的风险控制特点 Ｂ．美国及香港等金融中心对贷款利率的监管变化 １.综述 ２.美国模式 ３.香港模式 ４.新加坡模式 Ｃ．ＬＩＢＯＲ，ＬＰＲ利率的形成机制以及商业银行操作模式变化 １.LIBOR的形成机制 ２.ＬＰＲ的形成机制 ３.＂参考利率＋利润点＂模式下的银行操作模式的优缺点及挑战 ４.利率市场化后，如何在利率波动中保持主动 Ｄ．中国商业银行利率并轨的经验和问题 １．利率并轨的难度 ２. 中国银行业的成功经验 ３. 经济振荡中的问题 Ｅ．利率市场化对金融衍生品类的影响． １. 融资成本的剧烈变化所导制的风险 ２. 灵活的利率方案－快人一步 ３. 灵活的清算方案－杜绝风险 Ｆ．从各国政府的角度看利率市场化的必要性 １. 利率市场化的必然性 ２. 财政和利率市场化的关系 ３． 市场化资源分配 ４. 利率市场化对控制通胀的具大作用 ５. 政府的一盘大棋与商业银行的一盘小棋 ６. 各方的平衡 Ｇ．利率市场化的终极目的 １.经济发展的真正受益方 ２.受益方与市场调控 ３.信心－经济发展的最大动力 ４.雨露均沾的金融体系 ５.平衡的艺术 总结陈词
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