|
周科，博士，副教授，博士生导师 湖南大学金融科技（Fintech）MBA项目主任 湖南大学数字社会和区块链研究院金融科技研究中心主任 中国运筹学会金融工程与风险管理分会常务理事、副秘书长 主讲课程： 金融风险管理、风险度量、动态投资组合、机器学习、金融科技导论、区块链技术及其应用、宏观经济中的热点问题 本科课程：金融经济学、证券投资模拟实验、金融衍生工具、本科实习 研究生课程：金融经济学、金融风险管理MBA课程、机器学习 MBA课程 教育背景 2009.08-2014.08 香港中文大学 系统工程与工程管理系 博士 2006.09-2009.06 山东大学 中泰证券金融研究院 硕士 2002.09-2006.07 华中科技大学 信息与计算科学 学士 研究成果： 1、基于下行风险投资组合策略的时间不一致问题研究，湖南大学青年教师成长计划,2015.01—2019.12, 2、湖南省自科青年项目，2018JJ3088，基于VaR和CVaR的连续时间最优投资组合问题 ： 2018-2020 3、国家自科青年项目，71801088 ，监管视角下的金融系统性风险度量与优化建模 2019-2021 4、湖南大学资政项目 ， 新冠肺炎对我国经济高质量发展的影响及对策 2021 参与项目： 1、国家自然科学基金应急管理项目，71850012，金融科技背景下非正规金融活动的风险防范与治理研究，2019/01-2021/12，主研 2、湖南省科技重大专项项目，2018GK1020，电子信息供应链金融区块链平台关键技术及应用示范，2018/06-2021/07，主研 工作论文： Wu, weiping and Zhou, Ke* and Li, Zhichengand Tang, zhenpeng, Dynamic Mean-Downside Risk Portfolio Selection Problem withStochastic Interest Rate in Continuous-Time (January 12, 2021). Yu, Dian and Wu, weiping and Zhou, Ke andGao, Jianjun and Lu, Junguo, Dynamic mean-variance portfolio optimization withValue-at-Risk constraint in continuous-time (December 15, 2020). J.J. Gao, K Zhou*, D Li: Time-consistentinduced mean-risk deicion model: Martingale approach K Zhou X.M. Huang, J.J. Gao, D Li, Dynamic Mean-VaR Portfolio Selection Equivalence with Mean-Safety-FirstFormulation and Best Stagewise Nested VaR Structure 发表论文： Ke Zhou, Jianjun Gao, Duan Li*, XiangyuCui. Dynamic Mean-VaR Portfolio Selection in Continuous Time. QuantitativeFinance. 2017, 17(10): 1631-1643. (SSCI SCI JCR二区) Jianjun Gao, Ke Zhou*, Duan Li, Xiren Cao.Dynamic Mean-LPM and Mean-CVaR Portfolio Optimization in Continuous-time. SIAMJournal on Control and Optimization, 2017, 55(3):1377-1397. (SCI JCR一区) 王琨，马超群，周科. 卖空机制与市场质量——基于中国交易型开放式指数基金市场的实证研究. 金融与经济, 2017. 第11期 P4-12 1006-169X
| 
