衍生工具在投融资决策中的运用培训大纲 一、金融衍生工具的起源和发展 二、远期外汇合约的实际运用 2.1外汇交易和汇率的基础知识 2.2如何使用外汇远期合约对冲汇率风险 2.3如何使用外汇远期合约投机 2.4如何使用外汇远期合约进行有抵补套利 2.5择期的远期外汇交易(案例) 三、远期利率协议(FRA)的实际运用 3.1FRA协议内容 3.2FRA在企业筹资中的运用(案例) 3.3FRA在企业投资中的运用(案例) 四、期货合约的实际运用 4.1期货的交易机制 4.2期货投机的特点 4.2如何使用期货合约进行套期保值 案例:股指期货的套期保值 4.3如何使用外汇期货来对冲汇率风险(案例) 4.4利率期货的运用 4.4.1利率期货的种类 4.4.2欧洲美元期货的运用 五、期权的实际运用 5.1期权的基本特征 5.2看涨期权的损益 5.3看跌期权的损益 5.4如何使用期权来套期保值 案例:股票期权的套期保值 5.5期权的基本策略(案例) 5.6期权的组合与价差策略(案例) 5.8如何使用利率期权来对冲投资和融资过程中的利率风险 5.7期权的定价 6.互换的实际运用 6.1互换(掉期)的基本原理 6.2外汇掉期的功能(案例) 6.2货币互换的应用(案例) 6.3利率互换的应用(案例) 6.3.1如何使用利率互换工具降低筹资成本(案例) 6.4如何使用互换做资产负债表的管理(案例)
|