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杨军战:巴塞尔协议与我国银行监管体系全面解析

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巴塞尔协议与我国银行监管体系全面解析
课程大纲:
(一)巴塞尔协议发展进程
1、巴塞尔银行监督委员会
2、1988年巴塞尔资本协议(BaselⅠ)
3、BaselⅠ修订过程
4、2004年巴塞尔新资本协议(Basel Ⅱ)
Ø  新资本协议的三大支柱
Ø  新资本协议的三大风险
Ø  信用风险内部评级法(IRB)
Ø  新资本协议——代表了商业银行风险管理最新发展趋势
5、巴塞尔资本协议Ⅲ((Basel Ⅲ )
Ø  资本相关要求
Ø  引入杠杆率要求
Ø  建立流动性监管国际标准
Ø  过渡期安排
(二)巴塞尔资本协议Ⅲ((Basel Ⅲ )
1、巴塞尔协议Ⅲ的制定
Ø  监管框架
Ø  核心条款
Ø  改进了资本充足率的监管框架
Ø  改进了流动性的监管指标
Ø  引进了杠杆率这一新的监管工具
Ø  制定了全球系统重要性银行的分类与监管标准
Ø  引入了宏观审慎监管的理念与方法
2、巴塞尔协议Ⅲ的实施
Ø  国际实施
Ø  国内实施
Ø  中国版的巴塞尔协议Ⅲ监管标准及实施路线图
(三)新巴塞尔协议Ⅲ的核心内容
1、 信用风险监管新框架
Ø  细化信用风险暴露分类
Ø  确定了风险暴露的风险驱动因子
Ø  重新校准风险权重
Ø  降低了对外部评级的依赖
Ø  加强标准法与内部评级法的衔接
Ø  交易对手信用估值调整模型
Ø  操作风险计量新方法
Ø  杠杆率监管新要求
2、 交易对手信用估值调整模型
3、 操作风险计量新方法
4、 杠杆率监管新要求
Ø  监管范围更广更具体
Ø  信用衍生品风险暴露计提要求提高
Ø  明确了表外项目的杠杆率计算
Ø  信用风险监管新框架
(四)银保监会的监管考核体系——资本充足系列
1、银保监会的监管考核体系
        2、银保监会的监管考核体系——资本充足系列
Ø  核心一级资本充足率
Ø  一级资本充足率
Ø  资本充足率
Ø  杠杆率
3、核心一级资本充足率、一级资本充足率的计算与现状
Ø  各类资本金的口径构成
Ø  风险加权资产的计算
Ø  各银行资本充足率现状
4、资本充足率考核对银行资产配置的影响
Ø  银行增加配置利率债、存单等低风险资产的动力
Ø  倒闭银行资产负债行为转向表外
Ø  多个案例分析
5、 杠杆率计算及分析
(五)银保监会的监管考核体系——流动性风险系列
1、流动性覆盖率(LCR)
Ø  LCR的计算与现状
Ø  LCR考核的影响:同业存单
Ø  LCR考核的影响:质押式回购
Ø  LCR考核的影响:买断式回购
Ø  LCR考核的影响:同业拆借
2、优质流动性资产充足率
Ø  计算公式
Ø  注意要点
3、流动性比率、流动性缺口率
Ø  计算公式
Ø  口径
Ø  考核标准
4、流动性匹配率
Ø  计算公式
Ø  从监测指标变为监管指标
5、净稳定资金比例
6、存贷比
7、核心负债依存度
(五)银保监会的监管考核体系——资产质量系列
1、不良资产、不良贷款率
Ø  银监的口径
Ø  不良率上升对银行产生的影响
2、单一客户贷款集中度、单一客户授信集中度
Ø  放贷客户条件放松的影响
Ø  房贷客户条件不放松的影响
Ø  银行的信是做法
3、正常贷款迁徙率、关注/次级/可疑贷款迁徙率
Ø  计算公式
Ø  计算例子
Ø  现实中的监管力度
4、贷款准备充足率
Ø  计算公式
Ø  口径
Ø  计算例子
5、贷款拨备率、拨备覆盖率
Ø  计算公式
Ø  银行考核现状
Ø  想要达标的操作方式
(六)银保监会的监管考核体系——盈利状况分析
1、盈利状况考核指标
2、长视角分析盈利状况对银行资产负债经营情况的影响
(七)央行MPA考核体系
1、MPA是什么
2、MPA如何进行考核
3、MBA考核体系各指标解析
4、资本和杠杆情况
Ø  资本和杠杆打分细则
Ø  举例解析
Ø  如何调节宏观审慎资本充足率
5、资产负债情况
Ø  考核指标:广义信贷、委托贷款增速、同业负债增速
Ø  广义信贷深入分析:最高增速限制与如何压减
Ø  委托贷款深入分析:来自现实中的例子
Ø  同业负债深入分析
6、流动性
Ø  流动性指标
Ø  打分细则
7、资产质量
Ø  两个考核指标
Ø  举例与打分标准
8、定价行为、信贷政策执行、跨境融资风险
Ø  定性指标,达标难度小
Ø  深入分析

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