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商业银行全面风险管理 银行面临的风险环境日益复杂，除了传统的信用风险，市场风险、操作风险，流动性风险及其他风险对银行的影响越来越大，银行必须全面的审视自身所处的风险环境，银行的风险管理还必须同时满足外部监管机构的各项监管要求。因此，银行建立全面风险管理体系的意义重大，其有助于全面系统、有计划地提升银行的风险管理水平，符合银行业监管规定，积极地应对日益激烈的市场竞争和日益复杂的风险环境，培育良好的风险文化，满足银行在资本市场发展和国际化的要求。 本课程基于全面风险管理视角，结合最先进的实践经验，从银行全面风险管理框架、资产风险分类与减值、内部评级、行业信用限额、经济资本、市场风险计量等方面进行深入探讨，有助于学员在最短时间内建立起全面风险管理的最新理念和实践。 培训对象：风险管理部总经理、风险经理、对公客户经理 培训大纲： 一、全面风险管理框架 （一）风险、资本与收益 1．正确理解银行风险 2．银行的主要风险 3．资本 4．收益 （二）巴塞尔资本协议 1．巴塞尔委员会 2．巴塞尔协议Ⅰ 3．巴塞尔协议Ⅱ 4．巴塞尔协议Ⅲ 5．巴塞尔协议在中国的实施 （三）全面风险管理体系 1．国际实践 2．银监会的全面风险管理要求 3．他行实践 二、信用风险管理框架 (一) 信用风险管理概述 1. 信用风险定义和主要类型 2. 信用风险管理主要流程 3. 信用风险管理机构与职责分工 (二) 客户信贷业务管理 1. 授权管理 2. 贷款“三查” 3. 客户分类管理 4. 授信管理 5. 定价管理 6. 担保管理 7. 期限管理 8. 风险化解与不良资产处置 6．巴塞尔协议在中国的实施 (三) 信用风险计量 1. 内部评级 2. 风险分类管理 3. 减值管理 4. 经济资本 (四) 信用风险组合管理 1. 组合管理基本理论 2. 产品、行业、区域信贷政策 3. 信用集中度管理 4. 信用风险限额管理 三、内部评级体系 （一）信用风险内部评级法概述 1．风险的计量 2．风险暴露分类 3．风险参数 4．内部评级法实施具体要求 5．内部评级体系实施情况 （二）非零售内部评级体系 1．内部评级的原则 2．非零售内部评级基本要素 3．非零售内部评级的确定 4．非零售内部评级结果应用 5．非零售内部评级管理 （三）零售内部评级体系 1. 零售评分管理 2. 零售贷款风险分池和参数管理 3. 零售线上贷款的评分管理和风险分池 （四）小微企业信用评分 1. 小微评分原则 2. 小微评分基本要素 3. 小微评分的确定 4. 数据与系统 5. 小微评分管理 6. 评分结果应用 四、资产风险分类与减值 （一）信贷资产风险分类管理信贷资产风险分类概述 1．十二级风险分类和五级分类 2．信贷资产风险分类特别规定和管理要求 （二）非信贷资产风险分类管理非信贷资产风险分类概述 非信贷资产风险分类工作机制 （三）信用类资产减值管理信用类资产减值概述新会计准则（IFRS9）信用类资产减值方法框架 五、行业信用限额管理 （一）行业信用限额的基础概念 （二）行业信用限额管理历程 （三）行业信用限额的管理原则 （四）行业信用限额的监管要求 （五）行业信用限额管理的同业实践 （六）行业信用限额的设定与计量 （七）行业信用限额管控手段 六、经济资本计量 （一）经济资本的含义 （二）经济资本的计量方法 1．信用风险经济资本计量方法 2．市场风险经济资本计量方法 3．操作风险经济资本计量方法 （三）经济资本的应用 1．经济资本占用分析 2．经济资本配置 3．绩效考核 4．贷款定价 5．信贷管理 七、市场风险计量与管理 （一）市场风险管理 1. 市场风险定义 2. 利率、汇率、股票价格和商品价格风险 3. 账户划分 4. 限额管理 （二）市场风险计量 1．VaR的三种计算方法 2．压力测试 3．市场风险计量系统 （三）衍生工具估值 1．外汇远期/掉期的估值 2．外汇期权的估值 3．期权敏感度的定义 4．利率互换的估值 （四）衍生业务管理 八、操作风险管理 （一）操作风险管理框架 1. 操作风险定义和分类 2. 操作风险管理监管要求 3. 操作风险管理组织架构和政策制度体系 4. 操作风险管理流程和方法 （二）操作风险日常管理 1. 操作风险损失数据管理 2. 巴塞尔资本协议III实施 3. 市场风险计量系统 （三）IT风险管理和业务连续性管理 1. IT风险管理 2. IT外包风险管理 3. 业务连续性管理
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