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《信贷风险管理和贷款三查》课程大纲 贷款风险管理 l 三办法一指引概述 l 贷款风险 l 政策风险 l 经营风险 l 操作风险 l 贷款风险识别和预测 l 定性分析 l 定量分析 l 贷款“三查”制度 l 审贷分离制度 l 实行有效的贷款管理方法 l 授信管理 l 逐笔核贷管理 l 项目管理 贷前调查 l 信贷调查之前的准备 l 信贷调查工作 l 客户识别 l 信用评级 l 贷款调查的要求 l 贷款调查的内容 l 个人贷款调查的内容 l 企业贷款调查内容 l MORFA模型 l 贷款调查的方法 l 调查报告的主要内容 l 借款人概况及借款用途分析 l 借款人的经营、管理水平分析 l 借款人信用分析 l 行业前景分析 l 财务分析 l 贷款担保分析 l 贷款风险度分析 l 结论 贷中审查 l 贷中审查 l 审查分析借款人（含项目）政策及地区等非财务因素风险 l 审查分析财务风险 l 识别企业会计操纵行为的主要分析方法 l 审查分析担保风险 l 审查报告内容 贷后检查 l 现场实地检查 l 非现场报表检查 l 贷后检查频率 l 贷后检查内容 l 贷款用途检查 l 企业资金周转情况的检查 l 对担保情况进行检查 l 贷后检查报告 l 风险预警管理 l 信贷风险预警机制 l 风险预警的分类 l 贷款风险预警信号和风险防范措施 课程提供中外商业银行信贷风险案例分析 商业银行贷款评估 T 项目贷款评估 T 项目评估 T 评估工作的依据 T 贷款评估的基本条件 T 客户提供的申请材料 T 一般程序 T 组织评估小组 T 调查、收集有关资料 T 技术经济分析 T 借款人评价 T 项目概况评估 T 产品及市场分析 T （一）项目产品供求现状 T （二）产品供需预测和价格走势 T 投资估算与融资方案评估 T （一） 项目投资估算 T （二）项目融资方案评估 T 财务效益评估 T （一）基础数据与参数 T （二）成本与费用 T （三）销售（营业）收入 T （四）增值税、销售税金及附加 T （五）利润及利润分配 T （六）财务效益评估报表 T 不确定性分析 T 盈亏平衡分析 T 敏感性分析 T 银行相关效益与风险评估 T 总评价 T 主报告 T 项目评估报告 T T 流动资金贷款评估 T 流动资金贷款 T 流动资金贷款所需材料 T 重点调查内容 T （一）一般性流动资金贷款 T （二）固定资产投资项目的流动资金贷款 T 流动资金贷款调查评价报告 T 1.一般流动资金贷款的业务评价报告 T 2.固定资产投资项目流动资金贷款的业务评价报告 银行资产负债管理的理论与实践 l 银行资产负债管理的概念 l 资产管理理论 l 资产管理理论三阶段 1商业性贷款理论
2资产转移理论
3预期收入理论 l 负债管理理论 l 负债管理理论的演变 1银行券理论 2存款理论 3购买理论 4销售理论 l 资产负债综合管理理论 l 资产管理方法 1资金汇集法 2资金分配法 3线性规划法 l 资产负债管理方法 l 利率敏感性资金缺口管理 1进取性策略 2防御性策略 l 持续期（久期）缺口管理 1狭义的持续期 2广义的持续期 3持续期缺口管理 l 资产负债比例管理方法 l 商业银行现行资产负债管理方法
《商业银行风险监管核心指标》（银监会） l 我国商业银行资产负债管理发展历程 l 资产负债双边主动管理 l 表内结构性对冲 l 表外对冲 l 商业银行主动负债和资产管理 l 建立资产负债双边主动管理体制 l 主动负债管理 l 商业银行资产管理－投资策略 l 商业银行债券投资 l 持有到期类债券组合管理 l 可供出售类债券组合管理 l 交易类债券组合管理 l 理财类债券组合管理 l 债券投资组合的决策管理 l 债券投资组合管理的组织架构 l 债券投资组合的交易决策 l 债券投资组合的反馈处理决策 l 资产负债中隐含期权的风险及定价（机动部分） l 隐含期权的定价（无套利分析方法） l （一）利率看涨期权的定价 l （二）利率看跌期权的定价 l 发展我国商业银行资产负债管理的对策建议 注：以上内容包含商业银行资产负债管理的相关案例，其中部分案例名称如下： l 工商银行衍生金融资产管理研究 l 兴业银行买入返售金融资产管理研究 l 南京银行债券投资研究 l 民生银行同业资金拆借管理研究 企业风险与内部控制管理 · 企业风险与风险管理 · 风险管理简述 · 企业风险种类 · 五种风险管理的基本方法 · 风险管理的五步骤流程 · 风险配置顺序 · 企业财务风险管理 · 财务危机四阶段分析法 · 风险分析调查法 · 管理评分法 · 经营损益预警模型 · 经营安全预警模型 · 经营增长预警模型 · 现金流协调性预警模型 · 企业破产风险预警模型 · 内部控制 · 内部控制定义 · 控制环境 · 风险评估 · 控制活动 · 监督 · 信息和沟通 · 我国企业内部控制制度的建立 · 内部控制的设计 · 内部控制评价的常用方法和技术 课程一：《金融机构风险管理与内部控制》（2个半天） 主要内容： 风险与风险管理概述；金融机构信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、国别风险、战略风险与资本管理；内部控制的理论与实践。（重点以商业银行为主，兼其他金融机构） 案例研究：100个以上中外金融机构风险与管理案例分析 课程二：《企业财务操纵与识别预警技术》（2个半天） 主要内容：企业财务操纵和舞弊理论；各种企业财务造假方法与手段剖析；企业财务造假的十几种主要识别技术；企业财务预警分析（三种定性模型、五种定量矩阵模型、六种统计模型方法等） 案例研究：100家以上中外企业财务操纵案例分析 课程三：《企业价值评估》（2个半天） 主要内容：介绍目前投资银行业对企业价值评估的主流方法，包括DDM、FCFE、AE模型；FCFF模型；APV模型；Multiple模型等。同时对每种模型都提供详细的评估案例分析。 其他热点问题课程： 1、《地方金融产业发展规划》（半天） 主要内容：介绍金融产业发展的理论、中国各地的特色和具体实践。 2、《农村城镇化中的金融支持》（半天） 主要内容：介绍在我国农村城镇化进程中如何实践金融支持。 3、《民间融资的风险控制与管理》（半天） 主要内容：介绍在我国民间融资（各种非正规金融）的发展、变化和趋势，政府如何进行风险控制与管理。 4、《商业银行资产负债管理》（半天） 主要内容：介绍商业银行资产负债管理的理论与“创新”实践，剖析商业银行“修理”资产负债表的方法和监管应对。
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