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商业银行全面风险管理 【课程目标】 1. 通过对商业银行信用风险，操作风险，合规风险，流动性风险，市场风险及其他商业银行常见风险的介绍，实现对商业银行风险及其管理方法的总体认识； 2. 通过学习，理解商业银行资本管理和资本补充的相关知识和实践； 3. 通过案例分析，结合监管要求和理论原理，提高学员对风险及其相关性的认识。 第一章 风险与风险管理 1. 风险管理的基本方法与流程 2. 中国金融机构面临的主要风险 3. 主要的风险应对与吸收方法 4. 包商银行案例的分析与解读 l 事件背景 l 监管举措 l 现有财务数据与运营数据分析 l 事件的其他后续影响 5. 锦州银行案例的分析与解读 l 事件背景 l 监管举措 l 现有财务数据与运营数据分析 l 事件的其他后续影响 6. 其他分享 第二章 信用风险及其管理 1. 商业银行面临的信用风险 2. 信用风险的识别与评估方法 3. 信用风险与信用评级 4. 理解信用利差 5. 信用风险度量的基本方法与信用风险资产 6. 对大型企业和中小企业信用管理的思考 7. 信用风险与交易对手信用风险 8. 信用风险的压力测试：一般做法 9. 实践：大型跨国银行的日常信用风险管理方法与流程 10. 现金流与流动性分析的一般做法 11. 行业分析的一般方法与相关案例 12. 信用风险防范与虚假识别及相关案例 13. 其他分享 第二章 操作风险及其管理 1. 操作风险案例 2. 操作风险的定义与特点 3. 操作风险的主要影响因素 4. 操作风险的内部传导流程 5. 操作风险监管发展历程 6. 操作风险管理工具 7. 操作风险资本度量方法 8. 业务连续性管理 9. 操作风险管理实例-国有商业银行和跨国银行 第三章 流动性风险及其管理 1. 流动性风险案例 2. 流动性风险与市场风险和系统性金融风险 3. 流动性风险的定义，来源与扩散 4. 流动性风险的核心监管指标 5. 流动性风险管理的内部职责划分 6. 流动性风险管理的一般方法 7. 流动性风险管理实例-国有商业银行和跨国银行 第四章 合规风险及其管理 1. 合规风险监管的发展历程与思路 2. 监管机构近期处罚情况汇总 3. 合规风险的“新”领域：反洗钱，反恐融资与制裁合规 4. 合规风险的定义 5. 理解合规创造价值 6. 合规风险与内部控制，内部审计 7. 合规风险管理与公司治理 8. 理解合规从高层做起 9. 合规风险管理与合规文化建设 10. 案防管理与员工行为管理 11. 各类银行业案例回顾分析 12. 合规风险管理与员工行为管理：大型银行的实践 第五章 市场风险及其管理 1. 市场风险案例与简要总结 2. 市场风险的定义，涵盖与进一步理解 3. 市场风险的识别：主要影响因素 4. 市场风险的管理流程框架 5. 理解交易账户和银行账户 6. 利率风险 7. 交易账户利率风险与银行账户利率风险 8. 银行账户利率风险进一步理解 l 风险来源 l 简单的例子：理解利率风险的不同来源 9. 市场风险与利率风险的基本管理工具 10. 市场风险与利率风险评估与管理 l 风险价值VAR l 久期 l 收益率曲线 l 利率风险管理利器：利率互换 11. 市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架 12. 市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行 13. 回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比 第六章 资本管理 1. 资本管理与巴塞尔协议 2. 巴塞尔协议最终版本要求 3. 资本管理的监管框架 4. 资本管理与系统性风险 5. 宏观审慎管理MPA 6. 资本充足要求，资本构成及扣除项目 7. 我国商业银行常用的资本补充途径和实践 8. 理解经济资本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途 9. 理解TLAC与系统重要性银行 10. 资本管理实践-国有银行与跨国银行 11. 其他 第七章 总结-风险管理 1. 商业银行全面风险管理 2. 如何理解商业银行风险偏好 3. 风险管理的发展历程 4. 金融科技对商业银行风险管理的影响 5. 新时代对商业银行的挑战 6. 分享：利率市场化下的西方商业银行运营 7. 其他
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