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金融机构与商业银行的信用评级操作实务 课程大纲 课程目标： 基于讲师本人在国际大型金融机构，国际评级机构，国有大行相关评级工作的经历，通过经验分享，使学员了解金融机构的评级流程和分析要点。 第一章 评级概念与当前实践 1. 什么是信用评级 2. 风险与收益匹配：如何理解 3. 信用评级的主要方法 4. 评级与金融机构的资本管理 l 金融机构的资本与评级的关系 l 资本管理的主要方法 l 什么是内评法 5. 其他分享 第二章 评级模型与基本结构 1. 理解相关的术语： l Default，PD，LGD，Unexpected /Expected Loss，VAR，Capital，Credit Model， JDA，etc. 2. 什么是评级模型和信用风险建模：理解 3. 模型的一般使用与构建 4. 公开市场的信用风险缓释工具 l 交易所市场 l 银行间市场 l 发行与交易情况 l 典型CRMW，CLN等 l 其他 5. 发债企业的风险观察：如何看 6. 债券研究的关键要素：信用利差 7. 其他分享 第三章 授信业务评级 1．为什么授信评级如此重要 2．信用风险管理的核心点是什么 3．行业分析与评级 4．评级与限额管理 5．大中型企业的评级和中小企业的评级/评分 6．例：某银行的评级框架和关键指标 7．其他分享 第四章 国际大型银行业金融机构的评级 1. 理解大型金融机构的内部评级 2. 大型金融机构的内部评级流程 3. 大型金融机构的内部评级框架及其体系 4. 内部评级在信用风险管理中的作用 5. 内部评级中的基础评级，评级调整与最终评级 6. 内部评级的要点 7. 评级与客户管理和定价 8. 内部评级与外部评级 9. 衍生品与评级；Covenants？与评级的关系？ 10.前瞻性的风险管理方法 11.评级映射与评级迁移 12.财务分析在评级中的作用 13.理解财务预测与评级和风险管理 14.其他分享 第五章 客户评级结果运用 1．评级在贷前，贷中，贷后中的作用 2．中小微企业：快速评级与评分卡方法 3．授信与日常信用风险管理中的评级角色 4．如何更好和更深入的使用评级：实践分享 5．其他分享 第六章 国际评级机构的评级 1. 如何理解信用风险与信用评级 2. 国际信用评级主要关注什么 3. 评级与风险的映射图 4. 理解评级公司及其评级 5. 评级的作用和在金融市场的作用 6. 国际评级公司的评级流程 7. 国际评级公司的评级体系与框架 8. 评级中各个部门和人员的角色与分工 9. 国际评级机构常用的评级指标及其分析和计算 10.流动性分析与评级 11.对企业评级的一般关注 12.对金融机构评级的一般关注 13.理解评级中常见的一些术语 14.除了日常所见的信用评级，还有什么主要的评级 15.其他分享 第七章 评级中的注意事项 1. 大型机构如何评级 2. 日常评级中需要注意的问题 3. 总结： l 评级机构的信用评级流程与框架 l 评级重点关注什么风险 l 流动性为什么重要以及如何看 l 某评级机构的发债企业偿债能力分析要点 l 某券商的发债企业偿债能力分析要点 l 其他 4. 其他分享
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