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巴塞尔协议，经济资本与商业银行资本管理 第一章 巴塞尔协议与全球银行监管 1- 巴塞尔资本协议的演进主线 2- 巴塞尔协议的出台背景 3- 巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容 4- 巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质 5- 巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV） l 主要修改及其重要影响 l 信用风险的计量与调整要点 l 操作风险的计量与调整要点 l 市场风险的计量与调整要点 6- 总损失吸收能力(TLAC) l 什么是TLAC l TLAC的主要构成与计量要求 l TLAC的监管要求 l 其他要点 7- 巴塞尔协议与全面风险管理 l 商业银行日常经营所面临的主要风险 l 当前中国商业银行的风险管理现状 l 风险管理的基本流程与方法 l 全面风险管理架构 l 理解三道防线与内部审计 l 分享：某跨国银行的三道防线 l 进一步理解风险偏好及其作用 l 分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化 8- 系统重要性金融机构管理 l 全球系统重要性银行 n 定义 n 评定方法 l 中国系统重要性银行 n 定义 n 评定方法与框架 n 监管演进的主线 l 全球系统重要性保险机构 9- 其他分享 第二章 进一步理解经济资本 1- 什么是经济资本，监管资本与账面资本 2- 经济资本如何计量 3- 分享：某跨国银行的经济资本计量方式 4- 经济资本的主要用途：要点 5- 如何将经济资本应用于商业银行的日常经营 6- 分享：某跨国银行的经济资本应用实践 7- 其他分享： l 简单的计量学知识 l RAROC的计算 l SVA/VA的计算 l ROTE的计算 l 其他 第三章 中国商业银行的资本管理 1- 中国监管机构对商业银行监管的发展主线 2- 中国监管机构对资本充足率的监管要求 l 各项资本构成及其理解要点 l 资本充足率要求 3- 中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践 l IPO l 定增 l 次级债 l 二级资本债 l 优先股 l 永续债 l 其他 l 小结：提升资本充足率的一般方法 4- 商业银行资本规划要求 5- 商业银行杠杆率要求 6- 商业银行压力测试 l 压力测试的一般要求 l 如何进行压力测试 l 分享：跨国银行的压力测试实践 第四章 商业银行资本与三大风险资产计量 1- 理解信用风险，评级与违约概率 2- 什么是风险的迁移及其对资本管理的要求 3- 信用风险资本度量： l 权重法与内部评级法 l 中国大型银行的计量实践 l 中国股份制银行的计量实践 l 中国城商行与农商行的计量实践 4- 操作风险资本度量： l 中国大型银行的计量实践 l 中国股份制银行的计量实践 l 中国城商行与农商行的计量实践 5- 市场风险的定义，涵盖与进一步理解 6- 市场风险的识别：主要影响因素 7- 市场风险的管理流程框架 8- 理解交易账户和银行账户 9- 银行账户利率风险进一步理解 10- 进一步理解：市场风险与交易对手信用风险 l 监管要求 l 计量方法 第五章 商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享 1- 风险管理部门的架构调整 2- 如何做到前瞻式的风险管理与资本管理 3- 重新理解三道防线 4- 结语： l 商业银行风险管理的运行和发展轨迹 l 金融科技对风险管理的影响
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