|
固定收益类产品与金融衍生品的风险控制
王军生 高级经济师 v 总行兼职讲师 v 总行特约研究员 v 中国人民大学农业与农村发展学院合作教授 v 山东师范大学外聘硕士导师 v 济南大学外聘硕士生导师 王老师专著： 《云海战略》 《企业战略的长生之道》 《老板的财务经》 《老板的营销经》 |
| 一、固定收益类产品与衍生产品的发展新趋势与新模式 | 一）、固定收益类理财产品业务 1、银行理财业务 1）、资产组合产品 -货币市场工具 -债券类资产 -混合类资产 2）、非资产组合产品 -结构性产品 --QDII 理财产品 2、代理销售产品 1）、基金产品 -公募基金产品 -基金专户产品 -私募基金产品 2）、券商资产管理计划 -集合计划 -专项计划 3）、保险产品 -财产保险 -人寿保险 二）、固定收益类理财业务的主要风险 1、合规风险 2、市场风险 3、信用风险 4、操作风险 5、流动性风险 6、声誉风险 7、法律风险 三）、代客衍生产品交易业务 1、代客外汇买卖 2、远期结售汇 3、人民币与外币掉期业务 4、人民币对外汇期权业务等 三）、金融衍生产品是一种金融合约 1、远期 远期利率合同 远期外汇合同 2、金融期货 1）、外汇期货 2）、利率期货 3）、指数期货 3、掉期（互换） 1）、利率互换 2）、货币互换等 4、期权 1）、外汇期权 2）、利率期权 3）、期货期权等。 5、其它 具有远期、期货、掉期（互换）和期权中两种或两种以上特征的结构化金融工具。 | 四、业务风险管理 1、总行制定客户风险类型和产品适合度的识别标准 2、有效防范交易对手、客户信用风险 3、有效防范操作风险 五、业务的准入管理 1、实行资格准入制 六、人民币利率衍生产品 1、人民币利率互换（IRS） 2、远期利率协议（FRA） 相关案例分析 七）、严格遵守KYC三原则 1、了解你的客户 2、了解你的业务 3、尽职审查”的原则。 八）、衍生产品业务种类 1、利率衍生产品 2、离岸衍生产品 3、信用衍生产品 4、外币衍生产品 九）、人民币利率衍生品业务特点 1、无本金交割 2、场外市场 3、双向操作 4、量身定制 5、轻资本产品 十）、人民币利率衍生品定价的影响因素 1、宏观经济、货币政策的预期 宏观经济政策走势 货币政策 财政政策 监管政策 2、衍生品市场的流动性 3、货币市场的流动性 十一）、打造“三全”新模式 1、全资产投资 2、全牌照经营 3、全产品创新 十二）、深化客户关系管理 1、加强客户准入 2、推进重点客户合作 3、提升客户贡献 十三）、聚焦重点区域发展 1、资金聚集区域 资金业务 低成本资金 产品销售 2、政策聚集区域 大项目落地 产品创新 3、资本聚集区域 股权投资 投资顾问 代客资管 | | |
信贷部门主管+投行、公司、零售部门总经理+行长以上高管层
| 
