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风险管理：商业银行全面风险管理与监管评级实务 课程背景： 全面风险管理始终是金融行业的主旋律，对于确保银行业的稳健发展具有重要意义。近年来，银行业主要围绕股权与公司治理、洗钱、信贷管理、影子银行和交叉金融业务等方面的乱象治理工作大力执行。为了维护金融系统的稳定，一系列以“严”为主的监管政策相继施行，大额罚单频出。这些监管政策的出台，标志着金融监管进入了全面从严的新阶段。 然而，部分商业银行由于对金融监管相关政策及案防风险管理要点掌握不到位，仍然存在风险管理不足、资金脱实向虚等情形。国有大行和主要股份制银行对全面风险管理工作的重视程度相对较高，但中小商业银行和城农商在全面风险管理工作方面的起步相对滞后，主要精力全部放在信用风险管理方面。在资产规模发展到一定阶段后，全面风险管理体系建设的必要性和紧迫性愈发凸显。 同时，商业银行监管评级是监管机构根据商业银行的风险状况，对其资本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性等方面进行全面评估，从而确定其信用等级的过程。监管评级旨在评估商业银行的风险状况，为监管机构提供决策依据，同时帮助商业银行识别自身风险点，提升风险管理水平。本课程旨在帮助银行相关从业人员更好地理解把握金融监管政策发展趋势，掌握全面风险管理的理论和实践知识，提高风险管理水平，确保商业银行稳健发展。课程内容包括商业银行全面风险管理的理论框架、风险管理实践案例分析等。通过该课程的学习，进一步提升争行从业人员的风险管理能力和内部控制水平，为银行业的稳健发展贡献力量。 课程收益： ●解析核心理念：将“14字真经”应用于风险管理实践过程中 ●明确管理目标：提升风险管制意识和明确工作责任 ●掌握风控策略：通过学习进一步提升业务能力和风险管控能力 ●运用风控技术：掌握信用风险进行全面、动态、标准化的评级和预警 ●增强风险文化：理解风险管理文化在商业银行经营管理中的核心地位和作用 课程时间：2天，6小时/天 课程对象：银行中高层管理人员、支行及网点负责人、内控部门负责人、风险管理部门负责人、对公部门负责人、零售部门负责人、运营管理负责人及相关业务骨干 课程方式：课程讲授+案例分析+有效互动 课程大纲 第一讲：全面风险管理概述 问题解析：当前大批银行不良资产集中处置带来的思考？ 能力提升：全面风险管理的体系与流程 一、商业银行全面风险管理基础 1. 商业银行实施全面风险管理的7个核心意义 1）提高风险识别与控制能力 2）优化资产质量与审批流程 3）增强资本充足率与抵御风险能力 4）提升内控有效性与合规性 5）应对弱溶剂波动与市场变化 6）增强合作与信息共享 7）提升经营稳定与商业信誉 2. 商业银行实施全面风险管理的4项原则 1）系统性 2）科学性 3）动态性 4）精细化 3. 商业银行全面风险管理的3个战略目标 1）优化风险治理结构 2）提升识别评估能力 3）建立完善内控体系 4. 商业银行全面风险管理体系的4个要点 1）组织架构：独立部门，有效协调 2）制度设计：完善流程，划分责任 3）人员配置：专业高效，综合能力 4）技术手段：信息技术，科学准确 5. 商业银行全面风险管理的3个流程 1）制定计划 2）定期评估 3）持续改进 二、商业银行资本管理 1. 风险与资本 1）资本来源与构成 2）资本充足率监管要求 2. 管控风险加权资产 3. 建立内部评级体系 4. 分析与优化资产负债表 5. 盈利性分析与投资决策 第二讲 商业银行全面风险管理实务 一、商业银行信用风险管理实务 问题解析：337家银行被央行列为高危预警，意味着什么？ 能力提升：信用风险的识别、评估与管控 1. 信用风险的3种类型 1）借款人信用风险 2）交易对手信用风险 3）发行人信用风险 2. 信用风险的4个特征 1）不对称性与非系统性 2）累积性与内源性 3）传染性与破坏性 4）缺乏量化与道德风险 3. 信用风险识别的3个方向 1）客户背景调查与财务分析 2）行业风险评估信用评级 3）征集系统与风险监控 4. 信用风险的评估的3个要点 1）基本面分析 2）评级模型 3）违约概率 5. 信用风险的管理策略与工具 1）授信管理 2）担保抵押 3）限额管理 4）贷款定价 5）资产证券化与信用衍生品 6. 商业银行贷款损失保证金制度 7. 商业银行存款保险制度 案例分析：某商业银行发放一笔大额企业贷款形成首贷不良案例 课堂研讨：新常态下的银行信用风险防范对策 二、商业银行市场风险管理 问题解析：挤兑风暴下的勇敢抗命 能力提升：信用风险分类、识别与风险管控 1. 商业银行的利率风险管理4个方向 1）利率风险的分类与影响 2）利差管理与套期保值 3）利率识别与计算 4）多元化经营与风险管控 2. 商业银行的汇率风险管理4个方向 1）汇率风险的4个成因：经济形势、货币政策、政治风险、投机行为 2）汇率风险的3种类型：交易、经济、折算 3）汇率风险管理的4大方法：风险规避、风险分散、风险转移、风险对冲 4）汇率风险管理的4项工具：远期外汇、外汇期权、货币互换、管理系统 3. 商业银行的流动性风险管理3个方向 1）资产负债管理 2）现金流量管理 3）融资渠道管理 案例分析：以某商业银行为例，对其实施流动性风险管控的过程进行深入剖析 课堂研讨：在实际工作中如何加强流动性风险管理？ 三、商业银行操作风险管理 问题解析：当前国内银行业操作风险案例产生的成因 能力提升：操作风险识别、评估、控制与缓释 1. 操作风险识别 1）内部控制薄弱环节排查 2）员工异常行为排查 3）系统故障排查 2. 操作风险评估 1）内部操作损失 2）外部相关损失 3）情景分析 3. 操作风险控制与缓释 1）内部控制 2）技术防护 3）保险安排 4）风险转移 四、风险文化建设 1. 风险文化的重要性 2. 风险文化的培育与传播 3. 风险文化与员工行为的关系 案例分析：某银行因员工异常行为管理不到位受到监管部门警告案例 课堂研讨：日常工作中如何落实“三道防线”？ 第三讲：商业银行监管评级实务 一、监管评级概述 问题解析：监管评级的结果对商业银行有何影响？ 能力提升：监管评级的核心指标与评级方法 1. 监管评级体系的6个特点 1）统一整合标准 2）定性与定量结合 3）强调审慎原则 4）适应环境变化 5）强化风险监督 2. 监管评级的6项职责权限 1）评级标准制定权 2）评级实施权 3）评级结果发布权 4）监管措施建议权 5）处罚权 6）信息共享与协调权 二、商业银行监管评级指标体系 1. 资本充足 1）资本充足率要求 2）资本结构与质量评估 2. 资产质量 1）不良贷款率与坏账准备 2）资产分类与风险暴露 3. 公司治理质量 1）公司治理结构与内部控制 2）风险管理框架与流程 4. 盈利状况 1）盈利水平与收益结构 2）盈利能力与风险调整后收益 5. 流动性风险 1）流动性风险管理与压力测试 2）资金来源与运用的匹配性 6. 市场风险 1）市场风险敞口与计量 2）市场风险管理与对冲策略 7. 数据治理 1）数据安全与隐私 2）数据审计与监控 8. 信息科技风险 1）数据安全风险 2）系统稳定风险 3）信息管理风险 4）自然灾害风险 5）管理缺陷风险 6）操作违规风险 三、商业银行监管评级方法 1. 定量分析 1）财务报表分析 2）风险敞口评估 3）资产质量评估 2. 定性评估 1）发展战略评估 2）内部控制评估 3）风险管理评估 4）市场声誉评估 四、商业银行监管评级结果应用 1. 资源配置与监管措施 2. 分类监管与差异监管 3. 监管决策与监管力度 4. 风险判断与持续监管 学习互动：实战经验分享与学习心得体会——如何在工作中应用所学内容 课程总结：课程重点与后续行动建议
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